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江西财经大学考研难吗_关于信贷风险管理的7个基础理论!

发布时间:2019-05-15 20:08来源:凤凰彩票网财经新闻字号:

理论一:企业生命周期理论

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“生命周期理论”在前面的文章中已经详细的介绍过,可点击下面的链接查看:

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理论二:信息不对称理论 copyright dedecms


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信息不对称是指,在市场交易中,交易的一方对另一方的信息缺乏进而影响其做出正确决策,导致交易效率降低的现象。即市场经济活动中,在相互对应的经济个体之间的信息呈不均匀、不对称的分布状态。由于交易双方对有关信息的了解是有差异的,掌握信息比较充分的一方,往往处于比较有利的地位,而信息贫乏的一方,则处于比较不利的地位。

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在现实经济交易的过程中,市场的买卖双方是不可能完全占有对方的信息的,这种信息不对称必定导致信息拥有方为谋取自身利益最大化而使另一方的利益受到损害。

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信息不对称这一现象早在70年代便受到三位美国经济学家的关注和研究,它为市场经济提供了一个新的视角。而最早研究这一现象的是阿克尔洛夫,他在1970年的哈佛大学经济学期刊上发表了《次品问题》一文,首次提出了“信息市场”概念。

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该文章从司空见惯的二手车市场入手,即从旧车市场上,其发现了旧车市场由于买卖双方对车况信息掌握的不同而滋生的矛盾,即卖者知道车的真实质量,买者不知道,只知道车的平均质量,因而只愿意根据平均质量支付价格。但这样一来,质量高于平均水平的卖者就会退出交易,只有质量低的卖者进入市场,并最终导致旧车市场的逐渐衰落。 本文来自织梦


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迈克尔斯彭斯在其博士论文《劳动市场的信号》和论著《市场信号:雇佣过程中的信息传递》中则倾向于研究劳动力市场的信息不对称,他在研究中注意到,在劳动力市场存在着用人单位与应聘者之间的信息不对称情况,为了谋到一个较好的单位,应聘者往往从服装到毕业文凭挖空心思层层包装,使用人单位良莠难辨。 织梦内容管理系统


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斯蒂格利茨则是在论文《竞争性保险市场的均衡:论不完全信息经济学》中将信息不对称这一理论应用到保险市场,他指出,由于被保险人与保险公司间信息的不对称,客观上造成一般车主在买过车险后疏于保养,使得保险公司赔不胜赔。其证明了掌握较少信息的一方可以对一项特定交易设立多项选择契约而获得对方更多的信息,即信息甄别理论。他们三人的理论构成了现代信息经济学的核心。 copyright dedecms


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信息不对称在信贷领域表现非常突出,借款人一方对于自身的财务状况、经营状况、还款能力和还款意愿等有着较为全面的了解,借款人还可能会为了达成申请贷款的目的,隐瞒重要的申请信息或者修改重要信息,在申请贷款达成后,还有可能会将资金挪为他用,而信贷机构再怎么努力,也无法了解借款人的全部信息。这种信息劣势,使得信贷机构在发放贷款过程中的对借款人的信用评估可能与实际情况产生偏离,进而给信贷机构带来损失。信贷机构为了转移或弥补未来可能带来的损失,可能会采取要求借款人提供保证人、抵押等担保,或要求借款人提供保险等手段进行风险缓释。有些机构甚至为了规避信息不对称所带来的问题,直接拒绝与较难获得信息的客户进行信贷交易,这也是传统银行对小微企业信贷支持力度不够的主要原因。由于缺乏有效的信用甄别手段,有些信贷机构通常采取较高的准入策略,同时也催生了大量的“不认信用、只认抵押”的经营模式。 织梦内容管理系统


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信贷机构在开展信贷业务的过程中,要解决信息不对称的这个问题,需要关注贷前、贷中、贷后等各个环节,加强信贷机构系统内部信息识别的技术手段,通过计算机网络和信息软件,对提交的申请信息进行加工、识别和运用,同时信贷审批、审核的岗位上应配制复合型的人才,能够熟知金融、掌握计算机技术、了解市场信息,与先进的信息识别手段有机结合,从而实现对信贷业务进行有效决策。 dedecms.com


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理论三:配给理论

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现代信贷配给理论认为,信贷配给是信贷机构作为贷款人基于利率价格、风险、利润等各方面的考察后,通过配给的方式实现与借款人之间的信贷交易。该理论强调信贷信息对称以及利率管理在信贷风险管理中所发挥的重要作用,其所揭示的信贷机构的信贷风险成因及风险防范措施对我国信贷市场的信息公开性要求及金融机构风险管理制度的建立有重要的借鉴意义。

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信贷配给的原因在于信贷市场上的逆向选择效应和道德风险效应。逆向选择效应使得本来相互独立的贷款利率和贷款风险变得相互关联。而当银行提高利率时,低风险类型的企业退出市场(逆向选择行为),或者银行诱使借款人选择更高风险的项目(道德风险行为),从而使得银行的平均贷款风险增大。平均贷款风险增大会使得银行的期望收益下降。所以银行宁愿选择在相对低的利率水平上拒绝一部分贷款要求,也不愿意选择在高利率水平上满足所有借款人的申请,由此信贷配给就出现了。

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信贷机构在具体信贷风险管理策略的选择上,可借鉴信贷配给理论所提供的思路和措施,通过信贷配给来优化信贷投向,降低信贷风险。

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策略:

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1、现代信贷配给理论指出,完全自由的信贷市场利率机制无法实现合理、优化的信贷配给,而只有在一定非价格干预条件下且基于商业银行自身的利率机制基础上的信贷配给才能提高配置效率、降低信贷风险。信贷机构出于防范风险的目的,不能仅仅考虑利润的最大化,还得考虑风险管理的措施。因此信贷机构应当通过同时决定利率和抵押品要求来监督管理借款者的风险,使用不同的信贷合约来作为一种自我选择机制,从而解决对借款企业的信贷配给。

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2、根据经典信贷配给理论所述,银行由于信息不对称的作用,会根据自己内在的收益曲线来确定最优的贷款利率和贷款规模,所以银行自身会存在信贷配给缺口。可见,银行所开展的业务并不是面面俱到的,有时候会遗漏掉一些中小微企业。 织梦好,好织梦


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因此,对于这个缺口的处理,就给了信贷机构更多的机会。信贷机构可以考虑关注中小微企业,充分掌握独立的中小微企业客户信息,以便于与客户建立良好的长期业务合作关系。创立与发展一系列机制灵活的中小金融信贷机制,使其成为中小微企业获得资金的有力支撑,建立长远利益的有效制度安排。 内容来自dedecms


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(财经窝小编:财经窝)

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